NY市況メモ: Jun Wk2 6月14日 (金) 2013


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
6/14	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	0.70%/	15,070.18/	-105.90/
SP500	0.59%/	1,626.73/	-9.63/
NAS	0.63%/	3,423.55/	-21.80/
Russ	0.84%/	981.37/	-8.31/

Volume
Dow Vol	633m/
SPX Vol	449m/
NAS Vol	1424m/	/
NYSE Vol	3293m/	/
VIX	17.15/	+4.51%/

Adv/ Decline Iss

130

356

Adv/ Decline Vol

136M

1386M

Negative

① 開場10分前

DOW-54 (0.35%) SP500 -7.25 (0.44%) NAS -12.5 (0.35%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は４日ぶりに反発。好調な米経済指標を受けた米株高やドル安・円高一服など外部環境の落ち着きを背景に買いが先行した。前日に今年２番目の下げ幅と大きく値を崩した反動から現物・先物ともに買い戻しが入り、自律反発の動きとなった。日経平均は上げ幅４００円超となる場面もあったが、ドル／円が９５円を再び下回ると売りが強まり、戻りは限定された。ＳＱ（特別清算指数）通過で投機筋による先物売りが一段落したとの見方がある一方、為替動向に振らされる展開もみられ、引き続き神経質な相場との声が出ている。

＜香港・中国株式市場＞　香港・中国株式市場は反発して終了した。
中国株式市場は、ハイテク株や医薬品株がけん引する形で、６カ月ぶりの安値水準から反発した。ただ、流動性にひっ迫感があるなか、取引高は低水準だった。

＜東南アジア株式＞　良好な米経済指標を眺めて安堵（あんど）感が広がる中、おおむね急反発して引けた。ただ、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）開催を来週に控え、警戒感もくすぶっている。今週の株価急落で東南アジア市場の多くが売られ過ぎの状態となったことから、この日は一部外国人投資家が資金を戻した。バンコク市場のＳＥＴ指数は４．４２％高の１４６５．２７で終了。今週の下げ幅は３．４％に縮小した。カシコーン銀行などの値がさ株が空売りの買い戻しで若干回復した。ジャカルタ市場の総合株価指数は３．３２％高の４７６０．７４で取引を終えた。今週の下落率は２．２％。インドネシア中央銀行の利上げをはやし、銀行株<.JKFI NA>は４．５％高と急伸した。

＜ソウル株式市場＞　小反発した。前日は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融刺激策を縮小するとの懸念から７カ月ぶり安値を付けていたが、持ち直した。サムスン電子は０．９％高となり、７営業日ぶりに上昇した。ただし、株価の下落が始まって以降の下落率は１１％となっている。

＜台湾株式市場＞　続落して引けた。朝方は上伸したものの、電子部品メーカーに利益確定の売りが出て値を消した。

［東京　6/14日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　小幅高。これまで売られ過ぎの状態のなかテクニカル要因で買いが入った。週間では４週連続での下落となった。指数は５月下旬に１年１カ月ぶりの高値をつけていた。鉱山株が１．８％上昇。需給要因から主要な非鉄金属価格が値上がりしたことや、シティが値ごろ感から欧州の基礎資源セクターの投資判断を「オーバーウエート」に引き上げたことが材料となった。アングロ・アメリカンは１．９％高。ＢＨＰビリトンは１．４％高。

＜欧州株式市場＞　小反発して終了した。こうしたなか、このところ売りを浴びて割安感が出ていた資源株、金融サービス株、不動産株、自動車株が揃って上昇した。この日は企業合併・買収（Ｍ＆Ａ）関連のニュースも材料となった。フィンランドのノキアは４．７％高。同社と独シーメンスの合弁会社、ノキア・シーメンス・ネットワークスについて、シーメンスがプライベート・エクイティ（ＰＥ）と売却について協議していると伝わったことを受け、買いが入った。アイルランドのバイオ医薬品会社エランは８．４％高。同社に対し米投資会社ロイヤルティ・ファーマが買収を提案しているが、エランはこれまでに寄せられた同社の買収に対する関心を踏まえ、身売りに向けた正式な手続きを開始すると発表。ロイヤルティ・ファーマによる敵対的買収が回避されるとの観測から買いが入った。。

［6月14日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞朝方の米卸売物価指数の上昇や地政学的リスクを背景に買われ、反発した。

＜原油相場は＞中東情勢に対する警戒感や米国の量的緩和縮小観測が一服したことを背景に、３日続伸した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

米国財政の崖2ヶ月延期 3月末：債務上限引き上げ、歳出削減　折り込み
米国経済指標：米国経済、給与税の引き上げに耐えられる強さか？
雇用情勢の回復ぶりが鮮明となった

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [6/14日ブルームバーグ]

三菱東京ＵＦＪなど20行処分、金利など操作で－シンガポール当局

米消費者マインド指数速報値は82.7、６年ぶり高水準から低下

ロンドン外為：円ほぼ全面高、日銀の姿勢に疑問符－会合議事要旨で

ＫＫＲ、東芝が１次入札通過、パナソニックのヘルスケア事業買収

米ＪＰモルガン、プライベートエクイティ部門が分離独立へ

対米中長期証券投資：売り越し、民間の米国債売越額は過去最大

ユーロ圏:５月のインフレ率改定値、1.4％に上昇－景気回復の兆候

ソフバンク孫氏：ＴモバイルＵＳ買収は「代替案」として検討

インド：３年７カ月ぶりの低インフレ－通貨安で利下げの公算は小さく

ＵＢＳ：投資銀の新興市場責任者を戦略責任者フェラーリ氏が兼務へ

５月の英住宅価格は過去最高に上昇、政策で与信改善－調査会社

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
午前9時15分に発表された5月鉱工業生産は横ばい、設備稼働率は77.6%といずれも予想を下回った。これを受けてNYの主要指数は小幅安で寄り付いた。しかし欧州株式市場が小反発を見せる中で、S&P500はいったん反発を見せ、午前10時頃に前日比+0.3%の1640.80をつけた。しかし、午前9時55分発表の6月ミシガン大学消費者信頼感指数が82.7と予想を下回り前月比悪化となったことから、買いは続かず、S&P500は反落に転じ、午前11時頃からは1630を挟む小幅安の水準でもみあいとなった。金融、エネルギーが特に売られ市場の下げをリードした。昼前に、IMFが米国の2014年経済成長見通しを従来の+3.0%から+2.7%に下方修正し、連銀が出口戦略で慎重を欠く場合の影響を警告した。これを嫌気して昼過ぎから主要指数は一段安。午後2時過ぎにS&P500は前日比-0.8%の1623.96をつけた。引き続き金融、エネルギーが売られた他、素材、テクノロジーも一段安。しかしその後は、来週のFOMC及びバーナンキ議長の記者会見を控え、緩和継続が示唆されることへの期待も生まれる中で、通信、公益、消費安定、ヘルスケアなどディフェンシブを中心に若干買戻しが見られ、主要指数は小幅反発したものの、軟調のまま引けた。ダウ平均は-0.7%、S&P500は-0.59%、ナスダック総合は-0.63%。セクター別では、金融が-1.25%と大きく後退。エネルギーが-0.97%。一方、公益が+0.11%と唯一上昇。個別銘柄では、ウオルター・エナジー(WLT)が$1.55Bの負債借り換えプランを断念し株式取引が中断された中で石炭セクターが売られ、ピーボディ・エナジー(BTU)が-3.4%。ゲームストップ(GME)が証券会社の投資判断引き上げで+3.94%。ニュートリシステム(NTRI)が同社のダイエットセットをウオルマート(WMT)が販売すると発表し+6.88%。タイム・ワーナー・ケーブル(TWC)がチャーター・コミュニケーション(CHTR)との合併を検討しているとの思惑報道で+8.09%。CHTRは+5.16%。

＜債券・為替市場＞
　午前8時半発表の5月生産者価格が予想を大きく上回り前月比+0.5%となったのを受け、10年債利回りは早朝の水準から5bps近く上昇し2.1455%となった。しかしその後に発表された5月鉱工業生産、設備稼働率、6月ミシガン大学消費者信頼感がいずれも予想を下回ると、10年債利回りは低下に転じ、午前11時には2.0964%まで低下した。IMFが米国の2014年成長率を下方修正したが反応は鈍い。焦点はQE3の行方にある中で、10年債利回りは午後には2.14%付近まで上昇するなど、やや気迷った動き。午後4時の10年債利回りは2.133%付近となった。為替市場では、日銀の5月21ー22日会合の議事録で、景気刺激策継続に2年間の限度を設ける意見があったことが明らかとなり、円高の流れとなった。ドル/円はNY朝方に95～95.33の取引となったが、5月鉱工業生産、6月ミシガン大学消費者信頼感が予想以下となったのを受け94円台に下落。午後12時半過ぎに93.98まで後退した。その後はほぼ94円台前半の推移となり、午後4時には94.34となった。

2013/06/14：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

プルデンシャル・フィナンシャルの市場ストラテジスト、クインシー・クロズビー氏は、「バーナンキ議長は市場の懸念を和らげ、規模縮小が直ちに動かないとの姿勢を示すと思われる。ただ、市場が望んでいる縮小のタイムテーブルは、提示されないとみている」と述べた。。

　クッツの国際株式ストラテジスト、ジェームズ・バタフィル氏は「この日の指標は量的緩和（ＱＥ）の早期縮小を見込む向きにとっては期待外れの結果となった」と指摘した。。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk2 6月14日 (金), 2013

Twitter（日本語）

ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：米経済指標では、５月の鉱工業生産指数が前月比横ばいとなり、予想の０．２％の上昇を下回ったほか、６月のミシガン大消費者信頼感指数（速報値）が約６年ぶり高水準となった前月の８４．５から８２．７に低下し、予想の８４．５も下回った。ここのところ、ＦＲＢの政策に対する不透明感が払しょくされないなか、ボラティリティーが高い状態が続いている。

③ 中盤ザラ場：この日は金融株が下げを主導。ダウ構成銘柄のアメリカン・エキスプレス（アメックス）は３％安となり、金融株全体の重しとなった。週初からは６．５％の下落となる。ＪＰモルガン・チェースは１．９％安。同行はこの日、プライベートエクイティ（ＰＥ）部門のワン・エクイティ・パートナーズを分離独立させると発表している。ダウ構成銘柄のデュポンは２．２％安。証券会社による投資判断引き下げが嫌気された。一方、クーポン共同購入サイト運営のグルーポンは１１．５％高の７．６５ドルで取引を終えた。ドイツ銀行のアナリストが同社に対する投資判断を「買い」に上方修正し、目標株価を６ドルから１０ドルに引き上げたことが好感された。

セクター別　E T F

④ 終盤引け：この日発表された米経済指標が連邦準備理事会（ＦＲＢ）による緩和縮小をめぐる懸念を和らげる内容になったことも下支えとなった。。

⑤ 引け後、明日は：これまで株価の上昇要因となってきた主要中銀による緩和措置が近く縮小される可能性があるとの観測から、米株価は下落基調にあり、週足では過去４週間のうち今週を含め３週間下落した。バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が５月２２日の議会証言で、景気の勢いが維持されていることが分かれば、今後数回の会合で債券購入ペースの減速を決定することもあり得ると述べてから、ＦＲＢが買い入れ規模を縮小するとの観測が台頭。市場の注目は、１８─１９日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）、およびＦＯＭＣ後のバーナンキ議長の記者会見に集まっている。。　　

米国市場　UWM　一年（日足）

米国市場　UWM　五日（ 5分足）

米国市場　UWM　二日（ 1分足）

Archive　　　　　　　


日付	時間	指　標	結果	予想	前回
6/12	7:30	新規失業保険申請件数	346k	345k	357k
	7:30	継続失業保険申請件数	2952k	2975k	3004k


DJIA	1.21%/	15,176.08/	+180.85/
SP500	0.84%/	1,636.36/	+23.84/
NAS	1.32%/	3,445.36/	+44.93/
Russ	1.79%/	989.69/	+17.38/

Volume
Dow Vol	730m/
SPX Vol	501m/
NAS Vol	1550m/	/
NYSE Vol	3844m/	/
VIX	16.41/	-11.73%/

Adv/ Decline Iss

463

Adv/ Decline Vol

1888M

233M

Extreme/Positive

① 開場10分前

DOW-54 (0.35%) SP500 -7.25 (0.44%) NAS -12.5 (0.35%)
昨日高値更新し、利食い優勢で始まる観測。

EMC	+5.83%	1,530,2148	HAL	-2.04%	25,973
NEM	+1.75%	37,311	TXT	-1.34%	2,000
GPS	+1.70%	100	BHI	-0.99%	1,700
AXP	+1.57%	16,378	DF	-0.86%	6,450
NOC	+1.33%	6,167	AA	-0.82%	141,625

アジア市場は：（ロイター）

＜東京市場＞　東京株式市場で日経平均は大幅続落。終値は前日比８４３円安で４月３日以来の１万２５００円割れとなった。下げ幅は今年２番目の大きさだった。前日の欧米株安や円高進行など外部環境の悪化を背景に投資家のリスク回避姿勢が一段と強まった。円買い・株売りの動きが加速したほか、あすの先物・オプションＳＱ（特別清算指数）算出を控え、先物への仕掛け的な動きもみられた。オプション建玉の多い１万３０００円と１万２５００円の権利行使価格を割り込んだ場面では、先物のヘッジ売りが下げを加速させた。

＜香港・中国株式市場＞　香港市場も下落し、８カ月ぶりの安値をつけた。世界的に高まるリスク回避の動きや、連休明け本土株の軟調な展開が響いた。
中国株式市場は続落し、６カ月ぶり安値を付けた。連休中の週末に発表された中国経済指標がさえなかったことや、世界的に株安が続いていることが重しとなった。中国市場は端午節で１０─１２日と休場だった。

＜東南アジア株式＞　全面安の展開となった。マニラ市場の主要株価指数ＰＳＥｉ<. PSI>は６．７５％安と２００８年１０月以来の下落率を記録。バンコク市場のＳＥＴ指数は２．１１％安の１４０３．２７と終値としては５カ月ぶりの安値となった。ただ同市場では終盤に大型株が反発し、この日の安値からは値を上げた。

＜ソウル株式市場＞　続落し、終値ベースで７カ月ぶりとなる安値で取引を終了した。主要中央銀行による刺激策の巻き戻しに関する懸念が重しとなり、アジアの株式市場での海外勢の売りが進行している。

＜台湾株式市場＞　アジア各国市場の下落につれてハイテク輸出株や銀行株が軟調に推移する中を続落した。

［東京　6/13日]

欧州市場は：（ロイター）

＜ロンドン株式市場＞　小反発。鉱山株が上昇したほか、テクニカルな要因が支援した。ＩＧインデックスの市場アナリスト、アリスター・マクレイグ氏は「アジア株安を受けて、取引開始直後は売りが優勢となったが、２００日移動平均（６１４３．１２）に近づきつつも、これを下抜けなかったことで懸念が後退した」と述べた。鉱山株は１．８％高。売り込まれていた新興国通貨が中銀の支援策で緩やかに持ち直していることを好感した。相場はまた、小売売上高や新規失業保険申請件数など堅調な米指標を受けて、下げ幅を縮小した。ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド（ＲＢＳ）は３．３％安。スティーブン・へスター最高経営責任者（ＣＥＯ）が年内退任を発表したことが圧迫材料となった。

＜欧州株式市場＞　続落。前向きな内容の米経済指標を受け、売り込まれていた鉱山株や銀行株に安値拾いの買いが入り、安値からは戻して引けた。両指数はともに２００日移動平均の主要支持線を試した後、値を戻した。これは前向きな兆候といえる。鉱山株が上昇し６．４％高。個別銘柄ではリオ・ティントが２．６％上昇した。

［6月12日] 　　　

商品市場は：（ロイター）

＜金相場は＞米量的緩和の縮小懸念がくするぶる中、堅調な一連の米経済指標を背景に売られ反落した。

＜原油相場は＞安寄り後に米指標改善を手掛かりに買い戻され、続伸した。

中期情勢

週末トルコデモ拡大10日目数万人規模

Spring Slump 春のスランプ　春の経済指標軟調？？

ユーロ圏PMI は独・仏共に大幅に悪化欧州経済底割れ？

イタリア政局混迷、格下げ　

キプロス危機解決モデルに？

通貨戦争の懸念　一応決着後退

中国政府傘下のシンクタンクである中国社会科学院は、2013年の同国経済成長率見通しを従来の８．２％から８．４％に引き上げた。

ヘッドラインニュース [6/13日ブルームバーグ]

ＮＹ外為（午前）：円が大幅高、日経平均の弱気相場入りで逃避需要

米小売売上高：５月は予想上回る増加－自動車は半年で最大の伸び

米新規失業保険申請：1.2万件減の33.4万件、４週移動平均も減少

世界株安の様相、アジア株は調整局面入り－世銀が経済見通し下方修正

ブルームバーグ米消費者信頼感指数：２カ月ぶり低水準－９日終了週

英ＲＢＳ：2000人削減を開始、へスターＣＥＯ退任へ－株価大幅安

米新聞発行のガネット、一時株価29％高－買収でテレビ事業を強化

メッシ選手を脱税で摘発、租税回避地への迂回で52億円逃れたと検察

全銀協会長：為替相場は円安基調へ、株式相場も居所探る動きに

トヨタ副会長：ＢＭＷとのスポーツカーは「スープラ」後継を意識

野村證券の N Y 株式市況

＜株式市場＞
世銀が、中国を含む新興国の成長鈍化を要因に、2013年世界GDP予想を+2.2%に下方修正した中で、リスク資産を売る動きが続き、日本、アジア、欧州の株式市場が続落。この地合いを引き継ぎNY主要指数も続落して始まった。しかし、午前8時半に発表された5月小売販売が+0.6%と予想を上回り、週間失業保険申請件数が334,000件と予想を下回り前週比改善したことから、米国経済の順調な回復が確認され、市場はこれを見直す中で、まもなく先物主導で反発に転じた。広い銘柄が買われる中、特に通信、住宅建設、鉄鋼などが牽引。正午前、欧州株式市場がほぼ前日終値近くまで持ち直し終了すると、NY市場ではショートカバーが続き、主要指数は更に上伸。ガネット(GCI)がベロー(BLC)を$1.5Bで買収すると発表し、また、セーフウエー(SWY)がカナダ店舗をエンパイヤ(EMP/ACN)子会社のソーベイズに$5.7Bで売却すると発表したことなどから、市場にはM&Aへの関心も高まり、更に買いを後押しした。午後2時過ぎから、原油価格およびガソリン価格が急上昇する中、エネルギーセクターがつれて騰勢を強め、主要指数は引けにかけ一段高となって終了した。ダウ平均は+1.21%、S&P500は+1.48%、ナスダック総合は+1.32%となった。S&P500の全セクターが上昇。特に、金融が+1.80%、消費循環が+1.77%、素材が+1.75%、エネルギーが+1.74%と牽引した。個別では、上記ガネット(GCI)が+34.01%、ベロー(BLC)が+28.33%、セーフウエー(SWY)が+7.4%。PVHコープ(PVH)が予想を大幅に上回る決算を発表し+10.17%。デュポン(DD)が通年利益見通しを下方修正し-0.65%。

＜債券・為替市場＞
　世銀が2013年世界GDP予想を従来の2.4%から2.2%へ下方修正したのを受け、早朝の10年債利回りは2.16%付近まで低下した。午前8時半発表の5月小売販売が予想を上回り、週間失業保険申請件数が予想以下となったのを受け、10年債利回りはいったん2.22%付近まで上昇したが、その後は概ね2.18%を挟む水準で推移。午後1時に発表された本日の$13Bの30年債入札結果は、利回りが3.355%と事前予想比3.1bps高く、応札率は2.47倍と過去平均を下回り、3日連続の不調な入札結果となった。しかし債券市場の反応は鈍く、入札材料を織り込み済みとして午後3時半頃から更に買われ、午後4時の10年債利回りは2.1448%付近となった。為替市場では、昨日の日本株続落の中でリスクオフの円買いが進み、NY市場朝方のドル/円は94円割れを試す動きとなった。しかし、5月小売販売が予想以上となり、週間失業保険申請件数が予想以下に改善したことを受け、株式市場が反発するに伴い、ドル/円は昼過ぎから回復基調となった。午後にはじりじりと反発し午後4時のドル/円は95.17となった。

2013/06/13：現地日付

米国野村證券作成測

メモ：

市場の声

オニール証券のＮＹＳＥ場内取引部門ディレクターのケン・ポルカリ氏は、この日の上昇はこれまで過度に売られていたことに対する反動だったとし、Ｓ＆Ｐ総合５００種は再び１６００近辺にある下値支持線を試しに行くとの見方を示した。

　モニュメント・セキュリティーズのアンディ・アッシュ氏は「一部の新興国通貨が今朝、インドネシアなど中銀の措置を受けて安定化したことが、鉱山株を支援した」と指摘した。相場はまた、小売売上高や新規失業保険申請件数など堅調な米指標を受けて、下げ幅を縮小した。

ホーム過去市況経済指標決算新聞切り抜き FOMC声明文

Jun Wk2 6月13日 (木), 2013

Twitter（日本語）

ア　　ジ　　ア

欧　　　　　州

商　　　　　品

為　　　　　替

② 序盤ザラ場：この日発表された５月の米小売売上高は予想を上回って増加し、米新規失業請件数も減少し５年ぶり低水準に近づいた。これまで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の量的緩和縮小をめぐる懸念が相場の重しとなっていたが、これを受け、経済への楽観的な見方が強まった。

③ 中盤ザラ場：米新聞発行最大手のガネットは３４％と急騰。テレビ局を傘下に持つ米ベロ・コープを１５億ドルで買収することで合意したと発表したことが材料となった。買収価格は１株当たり１３．７５ドル。ベロ・コープは２８．３％高の１３．７７ドルでこの日の取引を終えた。ガネットは「ＵＳＡトゥデー」などを発行。ベロ・コープは２０のテレビ局を保有している。米スーパーマーケットチェーン大手セーフウェイは７．４％高。カナダのスーパーマーケットチェーン、エンパイアが前日、セーフウェイのカナダ事業を５７億米ドルで買収すると発表したことが材料となった。ウィリアムズは約１％安。ルイジアナ州ガイスマーにある子会社のウィリアムズ・オレフィンズの化学プラントで朝方、爆発が起こり、少なくとも１人が死亡、７３人が負傷。この事故を受けウィリアムズの株価は一時約３％下落した。

セクター別　E T F